Бизнес журнал

Вторник
Окт 24
BizKiev arrow Бизнес arrow Банки Украины arrow Рейтинг банков Украины Январь 2011

Рейтинг банков Украины Январь 2011

13.02.2011 г.
Рейтинг банков

Представляем очередной рейтинг банков Украины по надежности банковских вкладов в 2011 году.

Рейтинг надежности банков составлен на основе показателей финансовой отчетности, которые опубликованы на официальных сайтах Национального банка Украины, Ассоциации украинских банков и корпоративных сайтах банков.

-> Внимание новый рейтинг банков Украины.

Рейтинг банков Украины является исключительно информативным!

Рейтинг надежности банков по надежности банковских вкладов

Рейтинг банков Лидеры

Первые позиции заняли крупные системные банки - Укрэксимбанк, "ОТП банк" и Сбербанк. К группе А приблизился ПриватБанк. Укрсиббанк также остался в группе В, поскольку второй год подряд демонстрирует большие убытки, связанные со списанием выданных до кризиса проблемных кредитов.

Рейтинг проведен по итогам анализа финансовой отчетности банков за 2010 год и прогнозов аналитиков инвестиционных компаний относительно надежности финансовых учреждений в будущем.

Bizkiev.com: Напомним, что по итогам 1 полугодия 2010 года рейтинг банков по надежности банковских вкладов возглавляли Укрэксимбанк, Ощадбанк и "Райффайзен Банк Аваль".

Стоит отметить, что Укрэксимбанк возглавляет рейтинг банков по надежности банковских вкладов третий раз подряд.

По результатам опроса банковских аналитиков, проведенного по итогам первого полугодия 2010 года, в тройку лидеров вошли "ИНГ банк Украина", "ВТБ Банк" и "УниКредит Банк".

Ежегодный рейтинг прозрачности осенью возглавили "VAB Банк" банк "Крещатик" и "ВТБ Банк".

Тенденции рынка депозитов

2010 год оказался на удивление стабильным для вкладчиков банков. Кризисный страх потери сбережений уступил желанию сохранить деньги от инфляции.

Чистый приток средств населения в банковскую систему за 2010 год составил 60,3 миллиарда гривен. Темпы роста депозитов юридических лиц были значительно ниже.

Налог на депозиты

Спокойствие клиентов летом возбудила лишь неприятная тема налогообложение депозитов, которая мирно затихла в парламентских коридорах. Осенью комитет Верховной рады по вопросам налоговой и таможенной политики решил отсрочить введение налога на депозиты на четыре года.

Динамика привлечения депозитов банками Украины, миллионы долларов

Источник: НБУ

О восстановлении доверия украинских вкладчиков к банковской системе свидетельствует также увеличение доли долгосрочных депозитов с 24% до 31%.

Вклады в гривне

Клиенты предпочитают гривневые вклады, которые уже составляют более половины общего депозитного портфеля.

Причиной данных структурных изменений на депозитном рынке эксперты считают ценовую политику банков. Высокие ставки остались только в гривневых и "длинных" депозитах.

Вкладывать средства на короткий срок стало невыгодно, поскольку в условиях усиленного спроса на депозитные продукты и замороженного рынка кредитов банки наполнялись избыточной ликвидностью и стремительно снижали ставки на вклады.

Средние депозитные ставки в Украине за год упали с 20-22% до 12-14%.

Обвал цен на рынке вкладов банки используют для создания долгосрочной ресурсной базы, что является благоприятным фактором для возобновления кредитования экономики. Впрочем, пока они не слишком торопятся увеличивать объем кредитных портфелей, предпочитая покупать государственные ценные бумаги.

В целом ситуацию на банковском рынке Украины трудно назвать безоблачной. Банки продолжают находиться под давлением проблемных займов. Некоторые финансовые учреждения все еще рассчитываются по реструктурированным внешних кредитам.

Макроэкономическая ситуация в стране, несмотря на благоприятные официальные показатели инфляции и ВВП, остается под влиянием конъюнктурных движений на внешних рынках.

Следовательно вкладчикам, желающим сохранить свой капитал, не следует обольщаться высокими процентами, которые часто связаны с высокими рисками. При выборе банка для вложений следует давать предпочтение не процентной ставке, а детальному анализу финансовых показателей и репутационному портрету банка.

Рейтинг надежности банковских вкладов поможет сравнить ключевые индикаторы надежности различных банков, которые рассчитаны на основе официальных данных НБУ.

Впрочем, для окончательного выбора банка следует глубже ознакомиться с его прошлым, проанализировать отзывы клиентов на авторитетных форумах и сайтах и, конечно, убедиться в качестве банковского обслуживания в ближайшем отделении.

Лидеры и аутсайдеры рейтинга

Рейтинговая таблица автоматически пополнилась несколькими новыми банками, которые в 2011 году были включены в состав первой и второй групп по классификации НБУ. Следовательно, совокупная рейтинговая выборка охватывает 35 банков, которые держат на своих балансах 85% депозитов банковской системы Украины.

По-прежнему в рейтинг не включались банки с малым объемом вкладов населения и небольшие банки, которые трудно адекватно сравнить с их системными коллегами.

Прогноз формировался аналитическим отделом инвестиционной компании Dragon Capital.

Первые позиции рейтинга депозитных вкладов получили крупные системные банки - Укрэксимбанк, "ОТП банк" и Сбербанк. Банки группы А, которые получили высокий уровень надежности, сумели соединить положительную динамику депозитов, высокие показатели достаточности собственного капитала и рентабельности, а также приемлемый уровень долгов.

К группе А приблизился Приватбанк, который закончил 2010 год с крупнейшей в системе прибылью - 1,37 миллиарда гривен и высоким приростом вкладов физлиц - 20,45 миллиарда гривен. Хорошие финансовые показатели "Райффайзен банка Аваль" несколько нивелировались спадом розничного депозитного портфеля на 6% за 2010 год.

Укрсиббанк тоже остался в группе В, поскольку второй год подряд демонстрирует большие убытки, связанные со списанием выданных до кризиса проблемных кредитов. Несмотря на это, банк на 30% увеличил объем привлеченных депозитов населения и опирается на мощную финансовую поддержку со стороны акционеров.

Рейтинг банков по надежности депозитных вкладов

Банк
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Укрэксимбанк 4 4 4 4 3 4 3 2 4,02 А++ 38,9 A С 1,1
ОТП Банк 3 4 4 3 4 4 4 4 3,94 А+ 2,5 B B 1,05
Ощадбанк 3 4 4 4 3 4 3 2 3,91 А+ 29,8 A B 1,1
Приватбанк 4 3 4 1 4 4 3 2 3,52 B+ 59,6 B A 1,1
Райффайзен банк Аваль 2 3 4 3 3 4 3 3 3,52 B++ -6,8 A B 1,1
Укрсиббанк 4 3 4 4 1 3 4 3 3,52 B+ 30,4 B B 1,1
Укрсоцбанк 3 4 3 3 3 4 3 2 3,41 B++ 29,0 B B 1,05
ВТБ Банк 4 4 2 4 2 3 4 3 3,36 B+ 52,9 B A 1,05
Эрсте Банк 4 4 4 3 2 3 4 3 3,35 B+ 40,4 C B 1
Индекс Банк 3 4 4 3 2 4 4 2 3,35 B+ 29,5 B C 1
БТА Банк 4 4 4 2 3 4 2 4 3,35 B= 172,0 Н/Д Н/Д 1
Сведбанк 2 4 4 3 3 3 4 3 3,30 B= -16,0 C B 1
ДБ Сбербанку России 4 4 4 4 1 3 3 4 3,30 B+ 159,1 B B 1
Альфа-Банк 4 4 4 3 3 2 2 2 3,26 B+ 94,0 B A 1,05
Кредит-Днипро 4 3 4 2 3 4 3 3 3,25 B= 44,3 B C 1
Кредобанк 2 4 4 4 1 4 4 2 3,25 B= -21,8 C B 1
Брокбизнесбанк 4 4 4 1 3 4 3 2 3,20 B= 35,8 B D 1
Уникредит Банк 4 3 4 3 3 3 3 2 3,20 B+ 55,4 B C 1
Укргазбанк 4 4 4 2 3 2 3 3 3,10 B= 37,8 B C 1
"Пивденний" 3 4 4 1 3 4 3 2 3,10 B= 29,1 B C 1
"Киевская Русь" 4 2 4 2 3 4 3 2 3,05 B= 62,0 Н/Д Н/Д 1
Проминвестбанк 3 3 4 4 2 4 2 3 3,02 B+ 12,4 B B 0,945
Правэкс-Банк 1 4 4 3 2 4 2 3 3,00 B= -41,0 C C 1
ПУМБ 4 4 4 1 3 2 3 3 2,95 C+ 34,9 C B 1
Банк "Форум" 3 2 4 4 1 3 4 2 2,90 C+ 13,9 C B 1
Кредитпромбанк 4 3 4 2 3 2 3 2 2,90 C= 69,4 C D 1
Дельта Банк 4 2 4 1 3 3 3 4 2,85 C+ 114,7 C C 1
Донгорбанк 3 2 4 1 3 4 3 2 2,80 C= 28,5 C B 1
Имексбанк 4 4 4 1 3 3 3 2 2,75 C= 41,3 C D 0,9
VAB Банк 4 2 4 3 1 4 1 1 2,65 C= 60,1 C A 1
"Хрещатик" 3 2 4 1 2 4 1 2 2,45 C= 28,6 B A 1
Универсал Банк 3 2 4 2 1 3 1 2 2,30 C= 8,7 B C 1
"Финансы и Кредит" 4 2 3 1 2 2 2 2 2,20 C- 37,5 C B 1
Родовид Банк 1 4 2 2 1 2 1 3 1,60 D-- -44,2 D C 0,8
"Надра" 1 1 2 2 3 1 3 2 1,48 D- -30,3 D D 0,8

1- Долгосрочная динамика депозитов населению;

2 - Соответствие капитала активам;

3 - Ликвидность;

4 - Уровень поддержки акционеров;

5 - Эффективность деятельности банка;

6 - Уровень долговой нагрузки;

7 - Динамика собственного капитала за полугодие;

8 - Изменение доверия банков партнеров;

9 - Суммарный рейтинг;

10 - Суммарный рейтинг и прогноз;

11 - Динамика депозитов населения за 12 месяцев,%;

12 - Рейтинг на 01.07.10;

13 - Рейтинг прозрачности на 22.11.10;

14 - Коэффициент Системности / проблемности.

Уровень А - "надежный ", B - "стабильный", C - "удовлетворительно"; D - "плохой", F - "катастрофический".

Прогноз "+ +" - абсолютно положительный, "+" - скорее положительный, чем отрицательный, "=" - нейтральный, "-" - скорее отрицательный, чем положительный "-" - абсолютно отрицательный.

Прогноз и существенные финансовые показатели банков

Банк Прогноз 1 2 3 4 5 6
Укрэксимбанк "++" - абс. полож. 44% 83% 12% 191% 41% есть
ОТП Банк "+" - скорее полож., чем отриц. 22% 65% 18% 276% 9% есть
Ощадбанк "+" - скорее полож., чем отриц. 40% 62% 7% 183%  (0%) есть
Приватбанк "+" - скорее полож., чем отриц. 11% 75% 11% 135% 51%  нет 
Райффайзен Банк Аваль "++" - абс. полож. 17% 77% 18% 155% 2% есть
Укрсиббанк "+" - скорее полож., чем отриц. 21% 81% 22% 217% 26% есть
Укрсоцбанк "++" - абс. полож. 20% 70% 21% 244% 24% есть
ВТБ Банк "+" - скорее полож., чем отриц. 20% 55% 11% 377% 56% есть
Эрсте Банк "+" - скорее полож., чем отриц. 25% 141% 21% 376% 47% есть
Индекс Банк "+" - скорее полож., чем отриц. 17% 56% 9% 150% 40% есть
БТА Банк "=" - нейтр. 62% 73% 5% 263% 43% есть
Сведбанк "=" - нейтр. 23% 104% 49% 644%  (25%) есть
ДБ Сбербанка России "+" - скорее полож., чем отриц. 15% 52% 23% 210% 141% есть
Альфа-Банк "+" - скорее полож., чем отриц. 17% 131% 13% 237% 30% есть
Кредит-Днипро "=" - нейтр. 13% 97% 6% 114% 51%  нет 
Кредобанк "=" - нейтр. 23% 54% 46% 138%  (18%)  нет 
Брокбизнесбанк "=" - нейтр. 21% 95% 6% 136% 21%  нет 
Уникредит Банк "+" - скорее полож., чем отриц. 21% 223% 7% 337% 40% есть
Укргазбанк "=" - нейтр. 20% 79% 43% 201% 30% есть
"Пивденний" "=" - нейтр. 19% 45% 4% 115% 29%  нет 
"Киевская Русь" "=" - нейтр. 13% 51% 5% 112% 60%  нет 
Проминвестбанк "+" - скорее полож., чем отриц. 17% 55% 11% 132% 33% есть
Правэкс-Банк "=" - нейтр. 17% 51% 24% 178%  (35%) есть
ПУМБ "+" - скорее полож., чем отриц. 19% 69% 21% 170% 39%  нет 
Банк "Форум" "+" - скорее полож., чем отриц. 28% 65% 37% 187% 2% есть
Кредитпромбанк "=" - нейтр. 22% 127% 9% 168% 69% есть
Дельта Банк "+" - скорее полож., чем отриц. 13% 97% 23% 183% 57%  нет 
Донгорбанк "=" - нейтр. 17% 93% 17% 57% 48%  нет 
Имексбанк "=" - нейтр. 19% 105% 6% 245% 32%  нет 
VAB Банк "=" - нейтр. 19% 87% 12% 126% 49% есть
"Хрещатик" "=" - нейтр. 16% 75% 13% 95% 37%  нет 
Универсал Банк "=" - нейтр. 21% 85% 13% 165%  (2%) есть
"Финансы и Кредит" "-" - скорее отриц., чем полож. 13% 114% 4% 186% 45%  нет 
Родовид Банк  "--" - абс. отриц. 4% 0% 71% 105%  (47%)  нет 
"Надра" "-" - скорее отриц., чем полож. отриц. Н/Д 31% 315%  (9%)  нет 

1 - Адекватность капитала;

2 - Текущая ликвидность (мін 40%);

3 - Доля проблемных кредитов;

4 - Кредити/Депозиты;

5 - Общее увеличение депозитов;

6 - Государственная, или иностранная поддержка.

Источник: Dragon Capital, НБУ

По сравнению с предыдущим рейтингом, существенно улучшили свой уровень надежности австрийский "Эрсте банк", шведский Сведбанк и польский Кредобанк, которым удалось изменить группу С на "стабильную" категорию В.

Иностранные материнские структуры обеспечили прирост собственного капитала, несмотря на отток депозитов в двух последних дочерних банках.

Рейтинг банков Группы B и C

Всего в группу В отошло 20 банков - большая часть выборки. Это связано со стабилизацией банковской системы и улучшением финансового состояния банков. Рост доверия вкладчиков проявился в наращивании депозитной базы.

Банки с рейтингом С характеризовались несколько хужим сочетанием финансовых показателей надежности за 2010 год, хотя рейтинговые очки многих из них близки к отметке "3,0", что свидетельствует о хороших перспективах попасть в группу В позже.

Рейтинг банков Украины Аутсайдеры

Нижнюю часть таблицы традиционно занимают банки "Надра" и "Родовид", которым присвоено уровень надежности D - "плохой". За последний финансовый год вкладчики забрали из банка "Надра" 3,1 миллиарда гривен, а с "Родовида" - более 2 миллиардов гривен. Оба банка демонстрируют крайне низкую ликвидность и тяжелую долговую нагрузку.

Методика расчета

Рейтинг привлекательности банков для вкладчиков - информационный проект, направленный на комплексное оценивание наибольших по объемамх активов банков Украины, учитывающий важнейшие факторы привлекательности учреждений для вкладчиков, которые можно рассчитать на основе публичной информации.

Объект рейтинга - банки из первой и второй групп по классификации НБУ, работающих на рынке розничных депозитов.

Предмет рейтинга - привлекательность банков для вкладчиков, которая определяется количественно как общая сумма баллов факторов привлекательности - от 1 до 4, взвешенных на важность каждого фактора - от 0 до 1.

Качественно привлекательность банков определяется рейтинговой категорией группы банков - a, b, c или d, зависящий от суммы общего зачета. При этом главное значение имеет рейтинговая категория группы банка, а не его порядковый номер в таблице.

Периодичность рейтингования: каждые полгода после опубликования Нацбанком и Ассоциацией украинских банков показателей деятельности учреждений на соответствующую дату.

Источники данных: показатели финансовой отчетности, опубликованные на официальных сайтах АУБ, НБУ и на корпоративных сайтах банков, участвующих в рейтинге.

Для определения фактора "Уровень иностранной или государственной поддержки" используется официальная информация НБУ о владельцах существенной доли банка, а также данные информагентств и информация из других открытых источников.

Прогноз дальнейшей финансовой устойчивости банков - это среднее арифметическое прогнозов опрошенных экспертов.

Обоснование выбора факторов привлекательности банков для вкладчиков

При подготовке методики рейтинга учитываются следующие факторы, определяющие привлекательность банков с точки зрения вкладчиков.

1. Долгосрочный приток или отток депозитов.

2. Соответствие капитала активам.

3. Ликвидность банка.

4. Уровень иностранного или государственной поддержки.

5. Эффективность деятельности банка.

6. Уровень долговой нагрузки.

7. Прирост или уменьшение собственного капитала.

8. Изменение доверия банков-партнеров.

9. Коэффициент системности.

10. Понижающий коэффициент.

Экспертный совет рейтинга банков определил уровень важности каждого из предложенных факторов за присвоения весов-множителей, сумма которых равна единице.

При существующем уровне прозрачности банковской системы, представленная ниже методика расчета факторов максимально адекватно отражает комплексную привлекательность финансовых учреждений для вкладчиков.

Факторы и формулы расчета
Расчет значений рейтинговых факторов

ФАКТОР

ПОКАЗАТЕЛЬ

ФОРМУЛА*

1

 Долгосрочный приток или отток депозитов

 Прирост депозитов за 12 месяцев

Деп. - Деп. пр.года
Деп. пр.года

2

 Соответствие капитала активам

 Коэффициент достаточности капитала

СК
чА

3

 Ликвидность банка

 Коэффициент ликвидности

ДС
чП

4

 Уровень иностранной или государственной поддержки

 Владелец: государство, иностранная корпоративная структура, физическое лицо-нерезидент

-

5

 Эффективность деятельности банка

 Рентабельность собственного капитала

ФР
СК

6

 Уровень долговой нагрузки

 Наличие дефолтов, реструктуризации долга или отношения недепозитных обязательств к собственному капиталу

СБ.+ЦБе.
СК

7

 Текущий прирост или уменьшение собственного капитала

 Изменение собственного капитала за полугодие

СК - СК. пп
СК. пп

8

 Изменение доверия банков-партнеров

 Динамика средств других банков за полугодие

СБ - СБ. пп
СБ. пп

 Промежуточный зачет

 Сумма баллов факторов, взвешенных на соответствующие веса

ОЗ

9

 Коэффициент системности

 Объем активов

1 - 1,05 - 1,10

10

 Понижающий коэффициент

 Массовые случаи невозврата или задержки вкладов на протяжении последних трех лет

0,8 - 0,9 - 1

 

 ОБЩИЙ ЗАЧЕТ

Промежуточный зачет, скорректированный на коэффициенты

ЗЗ

 

* - Условные обозначения, использованные в формулах означают:

Деп. - Депозиты

СБ - средства других банков

СК - собственный капитал

ЧА - чистые активы - активы банка, уменьшенные на сумму резервов по активным операциям

ЧП - чистая пассивы

ДС - денежные средства - средства в НБУ, в других банках и наличные средства банка

ФР - финансовый результат - прибыль или убыток

Зоб. - Обязательства

Х. пп - показатель "Х" полгода назад

Х. мр - показатель "Х" на аналогичную дату прошлого года

Каждому фактору, перед тем, как учесть его важность, присваивается балл от 1 до 4. Баллы зависят от диапазона, в который попадает значение показателя, отражающего количественное содержание фактора.

Например, если фактор "долгосрочный приток депозитов в банке", выраженный показателем "прирост депозитов населения за 12 месяцев", больше 30%, то такому банку присваивается наибольшая сумма баллов - 4.

Если же он меньше 30%, но больше нуля - 3 балла. Если значение показателя находится в диапазоне от нуля до минус 30% - 2. Если падение депозитов составил более 30%, банк получает наименьший балл - 1.

Впоследствии полученный балл умножается на вес фактора.

Сумма промежуточного общего зачета для банка рассчитывается путем сложения чисел, полученных от умножения баллов на вес каждого фактора. Затем полученный результат корректируется на коэффициент системности и понижающий коэффициент. Чем больше значение общего зачета, тем привлекательнее является банк для вкладчиков.

Определения рейтинговой категории

Рейтинговая таблица строится путем ранжирования банков, участвующих в рейтинге, в порядке снижения суммы их общего зачета - ОЗ.

После этого в зависимости от диапазона, в который попадает каждый банк, выделяются четыре рейтинговые группы банков. Группам присваивается категория в виде латинских букв a, b, c или d.

Критерии присвоения рейтинговых категорий

Значение суммы
общего зачета-ОЗ

Рейтинговая
категория

Содержание категории

 3,6 и больше

a

 Высокий уровень привлекательности для вкладчиков

 от 3,0 до 3,59

b

Средний уровень привлекательности для вкладчиков

 от 2,00 до 2,99

c

Удовлетворительный уровень привлекательности для вкладчиков

 от 1,00 до 1,99

d

 Низкий уровень привлекательности для вкладчиков

Изменения и дополнения

Методика рейтинга банков в будущем может быть частично изменена в расчетной части или дополнена новыми факторами учитывая динамику показателей деятельности банковской системы, а также вследствие повышения уровня раскрытия финансовой информации банками.

Поэтому каждый новый рейтинг будет сопровождаться критическим пересмотром методики рейтингования, которая, в случае выявления несоответствий новым реалиям, будет адекватно корректироваться.

ВНИМАНИЕ!

Главное значение имеет рейтинговая категория группы банка - a, b, c или d, а не его порядковый номер в таблице.

Рейтинг имеет исключительно информативный характер. Он выражает только мнение редакции относительно уровня защищенности банковских вкладов.

Рейтинг нельзя рассматривать как рекомендацию для выбора банковских депозитных программ. Авторы рейтинга не отвечают за решение третьих лиц, принятые исключительно на основе этого рейтинга.

Методика и расчеты: Роман Корнилюк, Евгений Шпитко

В формировании прогноза принимали участие аналитики инвестиционной компании Dragon Capital

Использованы материалы Економічна правда

Киев. Bizkiev.com

 
След. »