Бизнес журнал

Вторник
Авг 22
BizKiev arrow Бизнес arrow Инвестиции arrow Рейтинг банков Украины по надежности депозитных вкладов Июнь 2011

Рейтинг банков Украины по надежности депозитных вкладов Июнь 2011

11.08.2011 г.
Рейтинг надежности банков Украины

Рейтинг надежности депозитных вкладов в украинских банках, рассчитан на основе официальных данных НБУ за первое полугодие 2011 года.

-> Внимание новый рейтинг банков Украины.

По итогам прошлого года этот рейтинг возглавляли Укрэксимбанк, Ощадбанк и "ОТП банк". Нужно отдельно отметить, что Укрэксимбанк возглавляет рейтинг банков Украины по надежности банковских вкладов - четвертый раз подряд.

Итак, по итогам первого полугодия 2011 года, два государственных банка сохранили за собой лидирующие позиции, в то время как "ОТП банк" значительно потерял. Его место в группе "А" отвоевал "Райффайзен банк Аваль", вернув себе 3 место, которое он занимал по итогам первого полугодия 2010 года.

Депозит в банке Тенденции рынка

В течение первой половины 2011 года объем депозитов в украинских банках продолжал расти. Эта тенденция сохранилась с 2010 года.

Но наращивание вкладов идет по замедленной траектории. Причиной этому могут быть как инфляционные процессы так и определенное насыщение депозитного рынка - все, кто после кризиса рискнули довериться банкам, сделали это.

У населения остается все меньше средств: их либо нет вообще, или они уже в банках, или в обороте.

Как следствие, украинским банкам за первые шесть месяцев 2011 года удалось привлечь только 26,2 миллиарда гривен от физических лиц. Темпы роста составляли 9,7%, тогда как за аналогичный период прошлого года эта цифра была выше - 13,7%.

Другие материалы: зaрaботaть нa FOREX?

Такая ситуация не способствует быстрому достижению исторического максимума депозитных вкладов в долларовом эквиваленте, зафиксированного перед финансовым кризисом.

Значительно сдерживает рост депозитной базы падение процентных ставок по популярным вкладам. Банки завершили ценовые заигрывания с публикой и взяли курс на наращивание процентной маржи - разницы между средней кредитной и депозитной ставками, от которого напрямую зависит прибыльность финансовых учреждений.

Сейчас вкладчики стоят перед непростым выбором: надежный банк с низкими ставками или сознательно рисковать, доверяя свои деньги менее привлекательным банкам с надеждой компенсировать хотя бы инфляцию.

Банки снижают ставки при переоформлении депозитных договоров, иногда ставки по депозиту изменяются и во время действия договора, оставляя клиентов с каждый раз меньшими выплатами. Часть вкладчиков, учитывая двухлетний период относительной экономической стабильности принимает решение увеличивать срок размещения своих средств.

По данным аналитиков Брокбизнесбанка, сейчас средняя депозитная ставка в гривне сроком на год составляет 11,9%, тогда как, положив деньги на месяц, клиент получит в среднем лишь 5,9% годовых.

Увеличение доли «длинных» депозитов на балансах банков, с одной стороны, укрепляет финансовую устойчивость банков, а с другой - требует от вкладчиков оценивать риски (см. также: управление рисками на предприятии Финансовый риск) на длительный временной период и заставляет новых клиентов соглашаться на более привлекательные условия долгосрочных вкладов.

В то же время, никто не знает, насколько действующие ставки будут приемлемы через год-два из-за уровня инфляции или валютного курса.

Неопределенность перспектив экономического развития усиливается глобальными проблемами: суверенными долгами южной Европы, дефицитом бюджета США и слабым восстановлением докризисного объема потребительского спроса.

Экономика Украины традиционно находится под влиянием инфляционного давления и низких темпов роста реальных доходов граждан.

Размещение банковского вклада на долгий срок требует оценки финансовой устойчивости избранных учреждений. Данный рейтинг надежности банковских вкладов позволит частично сориентироваться при выборе надежного банка, рейтинг базируется на взвешивании основных индикаторов надежности учреждений.

Вместе с тем, следует помнить, что финансовая отчетность - лишь вершина бухгалтерского айсберга, которая лишь частично отображает финансовое состояние банка.

Лидеры и аутсайдеры рейтинга надежности банков

С рейтинговой таблицы был исключен "Родовид банк", клиентам которого Кабмин разрешил снимать вклады через государственный Ощадбанк.

Рейтинговая база анализа охватывает 34 крупнейших банка по объему активов, которые удерживают на своих балансах 85% депозитов банковской системы Украины.

Как уже было сказано, ведущие позиции рейтинга надежности банков по депозитным вкладам заняли государственные Укрэксимбанк и Ощадбанк. В группу А также вошел системный банк с австрийским капиталом "Райффайзен банк аваль".

Надежные банки, низкие ставки

Лидеры рейтинга отмечаются набором сильных финансовых показателей соответствия капитала активам, рентабельности, динамики собственного капитала, долговой нагрузки, а также значительной поддержкой со стороны владельцев.

Низкие риски компенсируются низкой доходностью депозитных вкладов, поэтому уровень процентных ставок в указанных банках довольно низкий.

Наиболее улучшили свои показатели - "Райффайзен банк Аваль", банк "Форум", VAB банк, "Дельта банк" и "Универсал". В то же время наиболее ухудшили свои показатели кроме упомянутого "ОТП", "Брокбизнесбанк", "Укргазбанк" и банк "Киевская Русь".

Рейтинг банков Украины по надежности депозитных вкладов в 2011 году

Банк

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.=

Укрэксимбанк

3

4

4

4

3

4

3

3

3,96

A

29,4

A

6,87

1,1

2.↑

Ощадбанк

4

4

3

4

3

4

3

3

3,91

A

37,0

A

6,315

1,1

3.↑↑

"Райффайзен банк аваль"

2

4

4

3

3

4

3

4

3,74

A

-4,6

B

6,69

1,1

4.↑↑

"Форум"

3

4

4

4

2

4

4

3

3,55

B

3,1

C

5,25

1

5.↑

Укрсоцбанк

3

4

3

3

3

4

3

4

3,52

B

13,4

B

6,42

1,05

6.↑

Правэкс-банк

2

4

4

3

3

4

4

4

3,50

B

-28,6

B

5,32

1

7.↑

"Сбербанк России"

4

3

3

4

3

4

3

4

3,45

B

85,4

B

6,46

1

8.↓

Приватбанк

4

3

4

1

3

4

3

3

3,41

B

48,9

B

6,92

1,1

9.↓↓

"ОТП банк"

3

4

3

3

4

4

2

4

3,40

B

10,0

A

6,53

1

10.↓

Укрсиббанк

3

3

4

4

2

3

2

3

3,36

B

1,0

B

6,08

1,1

11.↓

"Креди агриколь"

3

3

4

3

3

4

3

3

3,30

B

21,8

B

6,41

1

12.↑

Альфа-банк

4

3

4

3

3

2

3

3

3,26

B

41,7

B

6,345

1,05

13.↑

Кредобанк

2

4

4

4

2

4

2

3

3,25

B

-9,0

B

4,92

1

14.↑

Проминвестбанк

2

3

4

4

3

4

3

3

3,17

B

-1,7

B

6,44

0,945

15.↓

Сведбанк 

1

4

4

3

3

3

3

4

3,15

B

-35,4

B

5,34

1

16.↑

"Уникредит"

3

3

4

3

3

3

3

3

3,15

B

25,5

B

5,9

1

17.↑↑

"VAB банк"

4

3

4

2

2

4

4

2

3,15

B

46,8

C

4,605

1

18.↓

БТА

4

4

4

2

2

4

2

3

3,15

B

123,0

B

4,54

1

19.↓

ВТБ

3

3

3

4

3

3

1

3

3,10

B

2,0

B

7,067

1

20.↑↑

"Дельта"

4

2

4

2

3

3

4

4

3,10

B

92,7

C

5,195

1

21.↓

"Кредит-Днипро"

4

3

4

1

3

4

3

3

3,10

B

57,0

B

4,77

1,05

22.↑↑

"Универсал"

2

3

4

2

2

4

4

4

3,05

B

-3,1

C

5,11

1

23.↓

"Эрсте банк"

4

3

4

3

2

3

2

3

3,00

B

58,0

B

6,35

1

24.↓

"Пивденний"

3

3

4

1

3

4

3

3

3,00

B

13,5

B

4,41

1

25.↓↓

Брокбизнесбанк

3

3

4

1

3

4

3

2

2,95

C

29,5

B

5,15

1

26.↑

"Хрещатик"

3

3

4

1

3

4

3

2

2,95

C

17,2

C

4,67

1

27.↑

Донгорбанк

3

3

4

1

3

4

2

3

2,90

C

14,2

C

5,66

1

28.↑

"Финансы и кредит"

4

3

4

1

3

2

3

2

2,89

C

33,7

C

4,5

1,05

29.↓

ПУМБ

3

4

4

1

3

2

3

3

2,85

C

22,4

C

5,935

1

30.↓

Кредитпромбанк

4

3

4

2

3

2

2

2

2,80

C

52,0

C

5,148

1

31.↓

Имэксбанк

4

4

3

1

3

4

3

3

2,79

C

37,0

C

4,69

0,9

32.↓↓

Укргазбанк

3

4

3

2

3

2

2

3

2,75

C

9,4

B

3,9

1

33.↓↓

"Киевская Русь"

4

2

4

1

3

3

2

2

2,65

C

52,4

B

4,595

1

34.=

"Надра"

1

4

2

1

3

1

4

3

1,84

D

-31,5

D

3,055

0,8

В таблице цифрами указанны:

  1. Долгосрочная динамика депозитов населению;
  2. Соответствие капитала активам;
  3. Ликвидность;
  4. Уровень поддержки акционеров;
  5. Эффективность деятельности банка;
  6. Уровень долговой нагрузки;
  7. Динамика собственного капитала за полугодие;
  8. Чистая процентная маржа;
  9. Суммарный рейтинг;
  10. Суммарный рейтинг;
  11. Динамика депозитов населения за 12 мес.,%;
  12. Рейтинг на 1.01.11;
  13. Рейтинг аналитиков на 15.05.11;
  14. Коэффициент системности / проблемности

Уровень А - "надежный", B - "стабильный", C - "удовлетворительно"; D - "плохой", F - "катастрофический".

Группа B

Высокие позиции в рейтинговой группе B заняли немецкий банк "Форум" и итальянские Укрсоцбанк и Правэкс-банк.

Ключевым фактором улучшения позиций банка "Форум" стало увеличение уставного капитала на 34% или на 1,5 миллиарда гривен до 5,9 миллиарда гривен в мае при поддержке иностранного акционера Commerzbank, ФРГ, которому теперь принадлежит 95,9% акций украинской "дочки".
Хотя чистый убыток банка в первом полугодии 2011 года достиг 549,4 миллиона гривен, это в 2,7 раза меньше по сравнению с соответствующим периодом 2010 года.

Итальянские материнские структуры Укрсоцбанка Unicredit и Правэкс-банка Intesa Sanpaolo сумели пройти европейский стресс-тест, однако их акции дешевеют ввиду проблем по суверенным долгам Италии. При этом внутренние финансовые показатели дочерних учреждений остаются на хорошем уровне.

Группа С

По сравнению с предыдущим рейтингом банков в группу С вошло меньше банков, что можно расценивать как позитивный сигнал для банковской системы.

Группу В пополнили "ОТП банк", "VAB Банк", "Дельта банк" и "Универсал Банк". В группу С опустились Брокбизнесбанк, Укргазбанк и банк "Киевская Русь".

Группа D

Нижнюю часть таблицы традиционно занимает банк "Надра" с уровнем надежности D - "плохой", хотя сейчас банк демонстрирует существенную положительную динамику собственного капитала.

В июле компания украинского миллиардера Дмитрия Фирташа Centragas Holding приобрела 89,97% акций банка. Результате дополнительной эмиссии капитал банка "Надра" вырос с 0,479 миллиарда гривен до 3,9 миллиарда гривен. Банк привлек несколько крупных клиентов.

Также "Надра банк" получил от материнской компании 525 миллиона гривен на условиях субординированного долга. Банк в ближайшее время планирует избавиться временной администрации и погасить все ранее сформированные задолженности перед вкладчиками.

Рейтинг банков Украины Методика расчета

Рейтинг надежности банков для вкладчиков - учитывает важнейшие факторы привлекательности банков для вкладчиков, которые можно рассчитать на основе публичной информации.

Объект рейтинга - банки из первой и второй групп по классификации НБУ, которые активно работают на рынке розничных депозитов.

Предмет рейтинга - надежность украинских банков для вкладчиков, определяется количественно как общая сумма баллов факторов привлекательности - от 1 до 4, взвешенных на важность каждого фактора - от 0 до 1.

Качественно привлекательность банков определяется рейтинговой категорией группы банков - A, B, C или D, которая зависить от суммы общего зачета. При этом главное значение имеет рейтинговая категория группы банка, а не его порядковый номер в таблице.

Периодичность рейтингования: каждые полгода после опубликования Нацбанком и АУБ показателей деятельности банков на соответствующую дату.

Источники данных: показатели финансовой отчетности, опубликованные на официальных сайтах АУБ, НБУ и на корпоративных сайтах банков, участвующих в рейтинге.

Для определения фактора "Уровень иностранной или государственной поддержки" используется официальная информация НБУ о владельцах существенной доли банка, а также данные информагентств.

Прогноз дальнейшей финансовой устойчивости банков - это среднее арифметическое прогнозов опрошенных экспертов.

Обоснование выбора факторов привлекательности банков для вкладчиков

При подготовке методики рейтинга учитываются следующие факторы, определяющие привлекательность банков с точки зрения вкладчиков.

1. Долгосрочный приток или отток депозитов.

2. Соответствие капитала активам.

3. Ликвидность банка.

4. Уровень иностранной или государственной поддержки.

5. Эффективность деятельности банка.

6. Уровень долговой нагрузки.

7. Прирост или уменьшение собственного капитала.

8. Чистая процентная маржа.

9. Коэффициент системности.

10. Понижающий коэффициент.

Уровень важности каждого из указанных факторов опеределен через присвоение множителей, сумма которых равна единице.

При существующем уровне прозрачности банковской системы представленая ниже методика расчета факторов максимально адекватно отражает комплексную привлекательность финансовых учреждений для вкладчиков.

Факторы и формулы расчета надежности банков

Расчет значений рейтинговых факторов

Фактор

Показатель

Формула*

1

 Долгосрочный приток или отток депозитов

 Прирост депозитов за 12 месяцев

Деп. - Деп. пг
Деп. пг

2

 Соответствие капитала активам

 Коэффициент достаточности капитала

СК
чА

3

Ликвидность банка

 Коэффициент ликвидности

ДС
ОБ-СД

4

 Уровень иностранной или государственной поддержки

 Владелец: государство, иностранная корпоративная структура, физическое лицо-нерезидент

-

5

 Эффективность деятельности банка

 Рентабельность собственного капитала

ФР
СК

6

 Уровень долговой нагрузки

 Наличие дефолтов, реструктуризации долга или отношение недепозитных обязательств к собственному капиталу

СБ+ЦБэ.
СК

7

 Текущий прирост или уменьшение собственного капитала

 Изменение собственного капитала за полугодие

СК- СК. пп
СК. пп

8

 Чистая процентная маржа

 Отношение чистого процентного дохода к чистым активам

ЧПД
чА

 Промежуточный зачет

 Сумма баллов факторов, взвешенных на соответствующие веса

ПЗ

9

 Коэффициент системности

 Объем активов

1 - 1,05 - 1,10

10

 Понижающий коэффициент

 Массовые случаи невозврата или задержки вкладов на протяжении последних трех лет

0,8 - 0,9 - 1

 

 ОБЩИЙ ЗАЧЕТ

Промежуточный зачет, скорректированный на коэффициенты

ОЗ

 

* - Условные обозначения, использованные в формулах, означают:

Деп. - депозиты;

СБ - средства других банков;

СК - собственный капитал;

чА - чистые активы - активы банка, уменьшенные на сумму резервов по активным операциям;

чП - чистые пассивы;

ДС - денежные средства - средства в НБУ, в других банках и наличные средства банка;

ФР - финансовый результат - прибыль или убыток;

ЧПД - чистый процентный доход;

ОБ - обязательства;

СД - субординированный долг;

ЦБэ .- эмитированные долговые ценные бумаги и другие финансовые обязательства/;

Х. пп - показатель "Х" полгода назад (предыдущее полугодие);

Х. пг - показатель "Х" на аналогичную дату 2010 (прошлый год);

Каждому фактору, прежде чем учесть его важность, присваивается балл от 1 до 4. Баллы зависят от диапазона, в который попадает значение показателя, отражающего количественный смысл фактора.

Например, если фактор "долгосрочный приток депозитов в банке", выражен показателем "прирост депозитов населения за 12 месяцев", больше 30%, то такому банку присваивается наибольшая сумма баллов - 4.

Если же он меньше 30%, но больше нуля - 3 балла. Если значение показателя находится в диапазоне от нуля до минус 30% - 2 балла. Если падение депозитов составил более 30%, банк получает наименьший балл - 1. Впоследствии полученный балл умножается на вес фактора.

Сумма промежуточного общего зачета для банка рассчитывается путем сложения чисел, полученных от умножения баллов на вес каждого фактора. Затем полученный результат корректируется на коэффициент системности и понижающий коэффициент. Чем больше значение общего зачета, тем привлекательнее банк для вкладчиков.

Определение рейтинговой категории

Рейтинговая таблица строится путем ранжирования банков, участвующих в рейтинге привлекательности, в порядке снижения суммы их общего зачета - ОЗ.

После этого в зависимости от диапазона, в который попадает каждый банк, выделяются четыре рейтинговые группы банков. Группам присваивается категория в виде латинских букв A, B, C или D.

Критерии присвоения рейтинговых категорий

Значение суммы общего зачета - ОЗ

Рейтинговая категория

Содержание категории

 3,6 и больше

a

 Высокий уровень привлекательности для вкладчиков

 от 3,0 до 3,59

b

 Средний уровень привлекательности для вкладчиков

 от 2,00 до 2,99

c

 Удовлетворительный уровень привлекательности для вкладчиков

 от 1,00 до 1,99

d

 Низкий уровень привлекательности для вкладчиков

Дополнения информация

Учитывая стабилизацию в банковской системе Украины в сравнении с кризисным периодом фактор "Изменение доверия банков-партнеров" из прошлых рейтингов - был изменен на фактор "Чистая процентная маржа". Это объясняется потерей значимости показателя динамики средств, полученных от других банков, при условии нормализации ликвидности.

Новый фактор "Чистая процентная маржа" согласно методическим указаниям НБУ отражает мастерство руководства банка в выполнении основной функции банка - финансового посредничества.

Показатель рассчитывается как соотношение чистого процентного дохода банка - процентные доходы минус процентные расходы - к средней величине чистых активов.

Также была усовершенствована формула расчета ликвидности: вместо чистых пассивов в знаменателе используются обязательства за исключением субординированного долга.

Методика расчета рейтинга надежности/привлекательности банков в будущем может быть частично изменена в расчетной части или дополнена новыми факторами, учитывая динамику показателей деятельности банковской системы, а также вследствие повышения уровня раскрытия финансовой информации банками.

Внимание: рейтинг банков Украины является исключительно информативным!

Главное значение имеет рейтинговая категория группы банка - A, B, C или D, а не его порядковый номер в таблице.

Рейтинг банков нельзя рассматривать как рекомендацию для выбора банковских депозитных программ. Авторы рейтинга не отвечают за решение третьих лиц, принятые исключительно на основе этого рейтинга.

Методика и расчеты: Роман Корнилюк, Евгений Шпитко. "Економічна правда"

Использованы материалы Економічна правда

Киев. Bizkiev.com 2011 "Рейтинг банков Украины по надежности депозитных вкладов"

 
« Пред.   След. »