Бизнес журнал

Понедельник
Июнь 26
BizKiev arrow Бизнес arrow Инвестиции arrow Рейтинг банков Украины Январь 2012

Рейтинг банков Украины Январь 2012

Рейтинг банков Украины 2012

Представляем рейтинг банков Украины 2012. Рейтинг составлен на основе официальных данных Национального банка Украины на конец предыдущего года.

Данный рейтинг банков является рейтингом надежности банков для размещения депозитов в 2012 году.

В предыдущем рейтинге банков Украины, который был опубликован летом прошлого года, лидерами были Укрэксимбанк, Ощадбанк и "Райффайзен банк Аваль".

В 2012 году "Укрэксимбанк" и "Ощадбанк" сохранили свои лидирующие позиции. "Райффайзен банк Аваль" переместился на 7-ю строчку уступив свое место "Сбербанку России".

Представленный рейтинг надежности банков Украины 2012 отражает основные факторы привлекательности банков для размещения депозитов, которые можно рассчитать на основе публичной информации.

В прошедшем году население вкладывало деньги в банковские продукты очень осторожно. Во втором полугодии темп прироста депозитов еще более замедлился. Это было вызвано инфляционными ожиданиями и очень низкими процентными ставками по депозитах.

В дополнение к этому постоянное давление информацией о европейских долговых кризисах, выход из розничного бизнеса нескольких банков и "ручная" работа НБУ с гривной - все это не вселяло дополнительной уверенности для размещения свободных денег на депозит в банки.

Наоборот, вкладчики были склонны снимать доступные депозитные средства и переводить их в доллары, евро, швейцарские франки. Ожидая обесценивания гривны, о котором говорили различного рода эксперты.

Если бы в это время внезапно обанкротился один или несколько средних банков - отток депозитов на счетах в банках мог приобрести катастрофический характер для всей финансовой системы.

Оценка НБУ

Вцелом в 2011 году, по оценке Национального банка Украины, ему удалось обеспечить макроэкономическую стабильность. Жесткая монетарная политика не дала "разогнаться" инфляции. По итогам года инфляция составила всего +4,6%, что в текущих условиях для Украины - очень неплохо. Стабильность на валютном рынке была сохранена, в том числе и в наличном сегменте.

По словам первого заместителя Председателя НБУ банковский сектор также продемонстрировал много положительных тенденций. Об этом свидетельствуют темпы роста активов и пассивов в банковской системе Украины. Так, за 2011 год прирост активов банковской системы составил +11%, кредитов - +9% (в том числе в национальной валюте - + 22%), регулятивный капитал - +11%, депозиты населения - +13%. Украинские темпы роста основных показателей развития банков аналогичны достигнутым в банках стран ЕС.

Рейтинг банков Украины 2012 Депозиты

Лидерами по привлечению депозитов в 2011 году стали "ПриватБанк" - 15 479 миллионов гривен, "Ощадбанк" - 5 748 миллионов гривен, "Дельта банк" - 2 567 миллионов гривен.

Наибольший отток средств физлиц произошел в "Надра" - 2 205 миллионов гривен и в "Райффайзен Банк Аваль" - 2 118 миллионов гривен.

Осенние проблемы с ликвидностью и государственная борьба с долларизацией - и как следствие, вынужденное увеличение ставок по депозитам. Перед Новым годом ставки по депозитам подскочили, но в начале 2012 года вновь начали падать.

По данным аналитиков средняя годовая депозитная ставка в двадцати крупнейших банках конце января составляла 15,6% в гривне и 6,9% в долларах. Менее сильные банки, дают большие ставки по депозитам.

Депозиты в гривне и валюте 50/50

Самые высокие процентные ставки по депозитам - в гривне. Несмотря на это, доля депозитов в гривне, по данным НБУ находится на уровне - всего 51-52,5%.

Соотношение депозитов в гривне и в иностранной валюте в течение последнего года, почти не изменяется. Люди стали более осторожными и научились не класть яйца в одну корзину.

Безграничную веру населения в доллар, которую не удалось искоренить даже паспортизацией обменных операций, власть планирует использовать в своих целях. Минфин обсуждает запуск нового финансового инструмента для физлиц - валютные ОВГЗ.

Планируется, что ценные бумаги в виде Валютных ОВГЗ станут альтернативой депозитам в долларах, но лишь с одной разницей: заемщиком и гарантом возврата средств будет не банк, а правительство. Полученные от населения средства в иностранной валюте правительство обещает направлять в валютный резерв НБУ в обмен на гривну, которой будет латать бюджетные дыры.

Инвестиции в золото

Важной альтернативой классических депозитов становятся инвестиции в золото, цена на которое в 2011 году держалась на высоте, несмотря на спад во второй половине года.

Устойчивый рост котировок создает иллюзию идеального актива для многих украинцев, которые скупают желтый металл в любом виде, несмотря на гигантскую маржу между курсами покупки и продажи и неопределенность будущей конъюнктуры.

Банкиры приспособились и к этому тренду, предлагая "золотые депозиты", проценты по которым начисляются также в золоте, а выплачиваются в гривне по учетному курсу НБУ.

Инвестиции в золото стали обычным делом. Например, "Приватбанк" предлагает быстро и легко открыть "золотой депозит". Купить золото можно уже без физической поставки. Любому клиенту Приватбанка, пользователю системы он-лайн банкинга "Приват-24" в "два клика" доступна возможность открыть золотой депозит.

Недостаток золотых депозитов состоит в том, что инвестиции в золото - это долгосрочные инвестиции, поэтому не всегда клиентов устраивают низкие процентные ставки на такие депозиты. Ставка около 2,5%, высокая маржа и незащищенность золотых депозитов, на которые не распространяется сфера деятельности Фонда гарантирования вкладов физических лиц - сдерживают инвестиции в золото.

Депозит в банке остается чуть ли не единственным доступным и понятным способом сохранения и приумножения средств. При выборе банка, кроме доходности и качества обслуживания, важна также финансовая надежность банка, которую можно определить на основе комплексной оценки финансовой отчетности и репутации учреждения.

Рейтинг банков 2012 Лидеры и аутсайдеры

Представленный рейтинг банков Украины 2012 охватывает 31 крупнейший банк по объему активов, которые удерживают на своих балансах более 80% депозитов физических лиц в Украине.

В рейтинге не представлен "Родовид банк" - теперь это банк «токсичных» активов.

На место "Кредобанка", который покинул вторую группу учреждений по ранкингу НБУ, и "Сведбанка", который отказался от ведения розничного бизнеса в Украине, в рейтинг включены банк "Финансовая инициатива", розничный депозитный портфель которого за последний год вырос почти вчетверо до 984 миллионов гривен.

В пятерку лидеров по надежности депозитов на начало 2012 года вошли Укрэксимбанк, Ощадбанк, "Сбербанк России", Unicredit bank и Проминвестбанк.

Таблица. Рейтинг банков Украины 2012 по надежности депозитных вкладов

Банк 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Укрэксимбанк 3 4 4 4 3 4 3 4 4,02 A 9,3 A
Ощадбанк 4 4 3 4 3 4 3 4 3,96 A 29,5 A
Сбербанк России 4 3 3 4 4 4 4 4 3,70 A 69,6 B
Unicredit 3 4 3 3 3 4 3 4 3,69 A 8,0 B
Проминвестбанк 2 3 4 4 3 4 4 3 3,62 A -19,0 B
Приватбанк 4 3 4 1 3 4 4 4 3,58 B 28,3 B
Райффайзен банк Аваль 2 3 4 3 3 4 3 4 3,58 B -12,4 A
ВТБ банк 3 3 3 4 4 3 3 4 3,52 B 12,3 B
ОТП банк 3 4 3 3 4 4 3 4 3,50 B 14,8 B
БТА банк 4 4 4 2 3 4 3 4 3,45 B 60,5 B
Альфа-банк 4 3 4 3 3 2 4 4 3,41 B 28,0 B
Креди агриколь банк 3 3 4 3 3 4 3 4 3,35 B 16,7 B
Дельта банк 4 2 4 2 4 3 4 4 3,25 B 45,9 B
Финансовая инициатива 4 4 3 1 3 4 3 4 3,15 B 287,3 н/д
Правэкс-банк 3 4 4 3 2 4 1 4 3,15 B 11,4 B
Пивденний 2 4 4 1 3 4 3 4 3,10 B -1,6 B
ПУМБ 3 3 4 1 3 2 4 4 2,99 C 9,3 C
Эрсте банк 4 3 4 3 2 3 1 4 2,95 C 27,7 B
Форум 2 3 4 4 1 4 1 4 2,90 C -13,9 B
Киевская Русь 3 2 4 1 3 4 4 2 2,90 C 15,0 C
Брокбизнесбанк 3 3 4 1 3 4 2 2 2,85 C 22,1 C
Кредитпромбанк 3 4 3 2 2 2 4 3 2,80 C 12,2 C
Укргазбанк 2 4 4 2 1 2 4 4 2,75 C -0,2 C
Кредит-Днипро 4 2 4 1 3 3 2 3 2,70 C 42,4 B
Хрещатик 3 2 4 1 2 4 2 3 2,60 C 6,5 C
Укрсиббанк 2 1 4 4 1 3 1 4 2,57 C -12,0 B
Имексбанк 3 3 3 1 3 3 3 4 2,48 C 16,7 C
Универсал банк 2 2 4 2 1 3 1 4 2,30 C -9,1 B
Финансы и кредит 3 3 3 1 2 2 2 2 2,25 C 19,4 C
VAB Банк 4 1 4 2 1 3 1 2 2,25 C 40,5 B
Надра 1 4 4 1 3 1 3 1 1,92 D -46,0 D
  • 1- Долгосрочная динамика депозитов населению;
  • 2 - Соответствие капитала активам;
  • 3 - Ликвидность;
  • 4 - Уровень поддержки акционеров;
  • 5 - Эффективность деятельности банка;
  • 6 - Уровень долговой нагрузки;
  • 7 - Динамика собственного капитала за полугодие;
  • 8 - Чистая процентная маржа;
  • 9 - Суммарный рейтинг;
  • 10 - Суммарный рейтинг и прогноз;
  • 11 - Динамика депозитов населения за 12 месяцев,%;
  • 12 - Предыдущий рейтинг банков, по состоянию на 1 июля 2011 года.

Уровень А - "надежный ", B - "стабильный", C - "удовлетворительно"; D - "плохой", F - "катастрофический".

Рейтинг банков Украины. Банки группы А

Характерными особенностями банков группы А является сочетание сильных финансовых показателей - динамики собственного капитала, соответствия капитала активам, рентабельности и долгосрочной динамики депозитов.

Важную роль имеет фактор поддержки со стороны акционеров. Не удивительно, что среди пятерки лидеров четыре банка являются государственными. "Укрэксимбанк" и "Ощадбанк" контролирует правительство Украины, дочерний банк "Сбербанка России" и "Проминвестбанк" - Российская федерация.

Unicredit group, несмотря на долговые проблемы Италии также получает стабильные вливания капитала со стороны центробанка Ливии и остальных миноритарных акционеров.

Рейтинг банков Украины 2012 Банки группы В, С и D

Группу В возглавили "Приватбанк", "Райффайзен банк Аваль", "ВТБ" и "ОТП". Из группы В в группу С в 2011 году переместились "VAB Банк", "Универсал банк", Укрсиббанк, "Кредит-Днепр", "Эрсте банк" и "Форум".

По сравнению с прошлым годом количество банков в группе С выросла с девяти до четырнадцати. Это связано с ухудшением их финансового состояния.

Последнюю строчку таблицы занимает банк "Надра" с уровнем надежности D - "плохой".

В сравнении с прошлым годом значительно возросла доля российских банков в Украине. С уверенностью можем предположить, что в будущем их доля станет еще больше.

Методика

Рейтинг привлекательности банков для вкладчиков - информационный проект, направленный на комплексное оценивание наибольших по объемах активов банков Украины, учитывающий важнейшие факторы привлекательности учреждений для вкладчиков, которые можно рассчитать на основе публичной информации.

Объект рейтинга - банки из первой и второй групп по классификации НБУ, работающих на рынке розничных депозитов.

Предмет рейтинга - привлекательность банков для вкладчиков, которая определяется количественно как общая сумма баллов факторов привлекательности - от 1 до 4, взвешенных на важность каждого фактора - от 0 до 1.

Качественно привлекательность банков определяется рейтинговой категорией группы банков - a, b, c или d, зависящий от суммы общего зачета. При этом главное значение имеет рейтинговая категория группы банка, а не его порядковый номер в таблице.

Периодичность рейтингования: каждые полгода после опубликования Нацбанком и Ассоциацией украинских банков показателей деятельности учреждений на соответствующую дату.

Источники данных: показатели финансовой отчетности, опубликованные на официальных сайтах АУБ, НБУ и на корпоративных сайтах банков, участвующих в рейтинге.

Для определения фактора "Уровень иностранной или государственной поддержки" используется официальная информация НБУ о владельцах существенной доли банка, а также данные информагентств и информация из других открытых источников.

Обоснование выбора факторов привлекательности банков для вкладчиков.

При подготовке методики рейтинга учитываются следующие факторы, определяющие привлекательность банков с точки зрения вкладчиков.

1. Долгосрочный приток или отток депозитов.

2. Соответствие капитала активам.

3. Ликвидность банка.

4. Уровень иностранной или государственной поддержки.

5. Эффективность деятельности банка.

6. Уровень долговой нагрузки.

7. Прирост или уменьшение собственного капитала.

8. Чистая процентная маржа.

9. Коэффициент системности.

10. Понижающий коэффициент.

Экспертный совет РЕ определила уровень важности каждого из предложенных факторов через присвоение весов-множителей, сумма которых равна единице.

При существующем уровне прозрачности банковской системы представлена ​​ниже методика расчета факторов максимально адекватно отражает комплексную привлекательность финансовых учреждений для вкладчиков.

Факторы и формулы расчета.

Расчет значений рейтинговых факторов

Фактор

Показатель

Формула*

1

Долгосрочный приток или отток депозитов

Прирост депозитов за 12 месяцев

Деп. - Деп. пг
Деп. пг

2

Соответствие капитала активам

Коэффициент достаточности капитала

СК
чА

3

Ликвидность банка

Коэффициент ликвидности

ДС
ОБ-СД

4

Уровень иностранной или государственной поддержки

Владелец: государство, иностранная корпоративная структура, физическое лицо-нерезидент

-

5

Эффективность деятельности банка

Рентабельность собственного капитала

ФР
СК

6

Уровень долговой нагрузки

Наличие дефолтов, реструктуризации долга или отношение недепозитных обязательств к собственному капиталу

СБ+ЦБэ.
СК

7

Текущий прирост или уменьшение собственного капитала

Изменение собственного капитала за полугодие

СК- СК. пп
СК. пп

8

Чистая процентная маржа

Отношение чистого процентного дохода к чистым активам

ЧПД
чА

Промежуточный зачет

Сумма баллов факторов, взвешенных на соответствующие веса

ПЗ

9

Коэффициент системности

Объем активов

1 - 1,05 - 1,10

10

Понижающий коэффициент

Массовые случаи невозврата или задержки вкладов на протяжении последних трех лет

0,8 - 0,9 - 1

ОБЩИЙ ЗАЧЕТ

Промежуточный зачет, скорректированный на коэффициенты

ОЗ

* - Условные обозначения, использованные в формулах, означают:

  • Деп. - депозиты;
  • СБ - средства других банков;
  • СК - собственный капитал;
  • чА - чистые активы - активы банка, уменьшенные на сумму резервов по активным операциям;
  • чП - чистые пассивы;
  • ДС - денежные средства - средства в НБУ, в других банках и наличные средства банка;
  • ФР - финансовый результат - прибыль или убыток;
  • ЧПД - чистый процентный доход;
  • ОБ - обязательства;
  • СД - субординированный долг;
  • ЦБэ .- эмитированные долговые ценные бумаги и другие финансовые обязательства/;
  • Х. пп - показатель "Х" полгода назад (предыдущее полугодие);
  • Х. пг - показатель "Х" на аналогичную дату 2011 (прошлый год);

Каждому фактору, перед тем, как учесть его важность, присваивается балл от 1 до 4. Баллы зависят от диапазона, в который попадает значение показателя, что отражает количественное содержание фактора.

Например, если фактор "долгосрочный приток депозитов в банке", выраженный показателем "прирост депозитов населения за 12 месяцев", больше 25%, то такому банку присваивается наибольшая сумма баллов - 4.

Если он меньше 25%, но больше нуля - 3 балла. Если значение показателя находится в диапазоне от нуля до минус 25% - 2 балла. Если падение депозитов составил более 25%, банк получает наименьший балл - 1. Впоследствии полученный балл умножается на вес фактора.

Сумма промежуточного общего зачета для банка рассчитывается путем сложения чисел, полученных от умножения баллов на вес каждого фактора. Затем полученный результат корректируется на коэффициент системности и понижающий коэффициент. Чем больше значение общего зачета, тем привлекательнее банк для вкладчиков.

Определения рейтинговой категории.

Рейтинговая таблица строится путем ранжирования банков, участвующих в рейтинге, в порядке убывания суммы их общего зачета - ОЗ. После этого в зависимости от диапазона, в который попадает каждый банк, выделяются четыре рейтинговые группы банков. Группам присваивается категория в виде латинских букв A, B, C или D.

Критерии присвоения рейтинговых категорий

Значение суммы общего зачета - ОЗ

Рейтинговая категория

Содержание категории

3,6 и больше

А

Высокий уровень привлекательности для вкладчиков

от 3,0 до 3,59

B

Средний уровень привлекательности для вкладчиков

от 2,00 до 2,99

C

Удовлетворительный уровень привлекательности для вкладчиков

от 1,00 до 1,99

D

Низкий уровень привлекательности для вкладчиков

Изменения и дополнения

Методика расчета рейтинга надежности/привлекательности банков в будущем может быть частично изменена в расчетной части или дополнена новыми факторами, учитывая динамику показателей деятельности банковской системы, а также вследствие повышения уровня раскрытия финансовой информации банками.

Внимание

Рейтинг банков Украины является исключительно информативным!

Главное значение имеет рейтинговая категория группы банка - A, B, C или D, а не его порядковый номер в таблице.

Рейтинг банков нельзя рассматривать как рекомендацию для выбора банковских депозитных программ. Авторы рейтинга не отвечают за решение третьих лиц, принятые исключительно на основе этого рейтинга. Данный рейтинг это исключительно мнение редакции по рейтингу банков для размещения депозитов.

Методика и расчеты: Роман Корнилюк, Евгений Шпитко. "Економічна правда"

Бизнес-журнал Bizkiev.com "Рейтинг банков Украины 2012"

 
« Пред.   След. »