Рейтинг банков Украины 2012

Представляем очередной рейтинг надежности депозитных вкладов в банках Украины.

Рейтинг банков Украины рассчитан на основе официальных данных и данных из открытых источников по состоянию на первое июля 2012 года.

В предыдущем рейтинге банков опубликованном в начале года, лидирующие позиции заняли: Укрэксимбанк, Ощадбанк, Сбербанк России (дочерний банк), UniCredit Bank (Укрсоцбанк) и Проминвестбанк.

В начале первого полугодия произошло неожиданное восстановление темпов прироста депозитов населения, но в течение второго квартала 2012 года темпы прироста уже снизились.

В начале года банки привлекали многих клиентов разнообразными акциями под высокие проценты. Но постепенно с приближением летнего сезона и осенних парламентских выборов - инвестиционные порывы населения поубавили свои обороты.

В общем, по данным НБУ, объем вкладов физических лиц в перерасчете в доллары вырос почти на $4 миллиарда (10,3%) в течение первых 6 месяцев 2012 года. Во время аналогичного периода в 2011 году физические лица увеличили депозитный портфель на $3,2 миллиарда, а в первой половине 2010 года - на $4 миллиарда.

Медленный тренд подъема украинского розничного рынка депозитов из кризисного дна пока сохраняется с завидной стойкостью.

Динамика привлечения депозитов банками Украины, млн. USD

Наибольший отток средств населения зафиксирован в банках Форум - 805 миллионов и в банке Проминвестбанк - 475 миллионов гривен.

На рынке корпоративных депозитов ситуация менее оптимистична: в первом полугодии 2012 года объем депозитов нефинансовых корпораций снизился на 1,5 миллиарда долларов. Неудивительно, ведь в стране падают темпы промышленного производства, на предприятиях наблюдается дефицит свободных средств.

Население страны обеспокоено стабильностью курса гривны, в результате чего в июле объемы депозитов физических лиц в гривне сократились на 0,4%, в то время как депозиты в валюте выросли на 2,1%.

Эксперты рынка отмечают, что депозит в гривне еще все равно остается самым выгодным долгосрочным вкладом.

Например, если на гривневый депозит в начале 2009 года положили 800 гривен, то сейчас эта сумма составила бы около 1300 гривен. А купленные в то время 100 долларов за 800 грн, сейчас можно продать максимум за 815 грн.

Наличный доллар у населения вызывает больше доверия еще со времен распада Союза ССР, когда за короткий срок произошло резкое обесценивание рубля. В 2008 году в Украине также произошла резкая коррекция валютных курсов, когда в течение нескольких месяцев гривна обесценилась более чем на 50%.

Тенденция переориентации вкладчиков на размещение валютных депозитов продлится вероятнее всего до конца года.

Банки более заинтересованы в гривневых ресурсах, что заставляет их повышать ставки на депозиты в национальной валюте. Проводятся различные дополнительные акции по мотивации гривневых депозитов.

Банки просто вынуждены сокращать недостаток краткосрочных гривневых ресурсов. Поэтому, ставки по депозитам в гривне в некоторых банках уже достигли 26% годовых.

Конкуренция среди банков за деньги вкладчиков за последние 6 месяцев усилилась. Предпринимаемые ценовые и неценовые методы привлечения и удержания клиентов несколько повышают риск банковского дефолта.

В существующих условиях оценка надежности банков Украины, приобретает важное значение.

Данный рейтинг надежности банков по размещению депозитных вкладов - призван хоть немного упростить задачу при выборе надежного банка для своих сбережений.

Рейтинг банков 2012 итоги полугодия. Лидеры и аутсайдеры

В представленный рейтинг надежности банков Украины вошло 31 банковское учреждение из первой и второй группы по классификации НБУ. Общий объем депозитов населения, привлеченных указанными банками составляет 81,6% всех вкладов физических лиц в Украине.

В тройку лидеров по надежности депозитов в первой половине 2012 года попали Сбербанк, Укрэксимбанк и УкрСиббанк. Первые два государственных банка уже традиционно заняли лидирующие позиции в рейтинговой таблице учитывая свой специфический статус, который позволяет показывать хорошие финансовые показатели и обеспечивает дополнительные гарантии для вкладчиков.

Стоит отметить французский УкрСиббанк, который впервые в истории данного рейтинга поднялся до уровня "А". Продав большой объем проблемных кредитов, Укрсиббанк опустился на 10 место по объему активов и потерял существенную долю на банковском рынке, но благодаря очистке баланса от токсичных активов УкрСиббанк сумел улучшить показатели финансовой устойчивости.

За 6 месяцев 2012 года банк впервые после кризиса продемонстрировал прибыль вместо убытков, а также удвоил объем собственного капитала. Получиться ли у банка удержать высокую планку в будущем и закрепить достижения предпринятых радикальных мер - увидим в следующем рейтинге надежности банков.

Рейтинг банков Украины по надежности депозитов

• 1- Долгосрочная динамика депозитов населения;
• 2 - Соответствие капитала активам;
• 3 - Ликвидность;
• 4 - Уровень поддержки акционеров;
• 5 - Эффективность деятельности банка;
• 6 - Уровень долговой нагрузки;
• 7 - Динамика собственного капитала за полугодие;
• 8 - Чистая процентная маржа;
• 9 - Суммарный рейтинг;
• 10 - Суммарный рейтинг и прогноз;
• 11 - Динамика депозитов населения за 12 месяцев, млн. грн;
• 12 - Оценка аналитиков;
• 13 - Предыдущий рейтинг банков, по состоянию на 1 января 2012 года;
• 14 - Коэффициент системности или коэффициент проблемности

Уровень А - "надежный", B - "стабильный", C - "удовлетворительное"; D - "плохой", F - "катастрофический".

Напомним, что банки группы А отмечаются одновременным сочетанием высоких финансовых показателей, таких как поддержка со стороны акционеров, динамика собственного капитала, соответствие капитала активам, рентабельность, долгосрочная динамика депозитов и т.п.

Высокий рейтинговый балл в рамках группы "В" получили австрийские банки Райффайзен Банк Аваль и Эрсте Банк, итальянский Unicredit и Сбербанк России.

Подняться на высшие ступеньки рейтинга надежности для размещения депозитов, этим банкам помешали низкие значения по одному из показателей, несмотря на высокие значения остальных факторов надежности.

Следует отдельно отметить, что стабильный уровень рейтинга показали отечественные банк - ПриватБанк и Дельта Банк, которые продолжают высокими темпами наращивать активность в работе со средствами населения, о чем свидетельствует динамика привлечения депозитов населения и лидерство по росту рыночной доли.

Из группы В в группу С по результатам первого полугодия 2012 года перешли всего два банка "Пивденный" и "Правэкс Банк", которые находятся как раз на грани между группами В и С. Эти банки могут улучшить свое положение.

В противном восходящем направлении из группы С в группу В сместились Эрсте Банк "Киевская Русь" и Брокбизнесбанк.

По сравнению с предыдущим рейтингом количество банков в группе С снизилась с 14 до 12, в группе В увеличилось с 11 до 15, в группе "А" снизилась с 5 до 3.

Банк "Надра" с уровнем надежности D - "плохой" уже традиционно замыкает рейтинговую таблицу.

В целом можно отметить, что системные банки из первой десятки по размеру активов показывают высокие уровни надежности. Отдельные иностранные банки, в отличие от своих менее удачливых коллег, тоже сумели укрепить свои позиции после финансового кризиса и продолжают рассматривать Украину как стратегически важное направление деятельности в рамках транснациональных холдинговых групп.

Методика

Рейтинг привлекательности банков для вкладчиков - информационный проект, направленный на комплексное оценивание наибольших по объему активов банков Украины. Он учитывает важнейшие факторы привлекательности учреждений для вкладчиков, которые можно рассчитать на основе публичной информации.

Объект рейтинга - банки из первой и второй групп по классификации НБУ, активно работающих на рынке розничных депозитов.

Предмет рейтинга - привлекательность банков для вкладчиков, определяется количественно как общая сумма баллов факторов привлекательности - от 1 до 4, взвешенных на важность каждого фактора - от 0 до 1.

Качественно привлекательность банков определяется рейтинговой категорией группы банков - A, B, C или D, зависит от суммы общего зачета. При этом главное значение имеет рейтинговая категория группы банка, а не его порядковый номер в таблице.

Периодичность рейтингования: каждые полгода после опубликования Нацбанком и Ассоциацией украинских банков показателей деятельности учреждений на соответствующую дату.

Источники данных: показатели финансовой отчетности, опубликованные на официальных сайтах АУБ, НБУ и на корпоративных сайтах банков, участвующих в рейтинге.

Для определения фактора "Уровень иностранной или государственной поддержки" используется официальная информация НБУ о владельцах существенной доли банка, а также данные информагентств "Реальной экономики".

Обоснование выбора факторов привлекательности банков для вкладчиков

При подготовке методики рейтинга учитываются следующие факторы, определяющие привлекательность банков с точки зрения вкладчиков.

1. Долгосрочный приток или отток депозитов.

2. Соответствие капитала активам.

3. Ликвидность банка.

4. Уровень иностранной или государственной поддержки.

5. Эффективность деятельности банка.

6. Уровень долговой нагрузки.

7. Прирост или уменьшение собственного капитала.

8. Чистая процентная маржа.

9. Коэффициент системности.

10. Понижающий коэффициент.

Экспертный совет "Реальной экономики" определила уровень важности каждого из предложенных факторов через присвоение весов-множителей, сумма которых равна единице.

При существующем уровне прозрачности банковской системы представлена ​​ниже методика расчета факторов максимально адекватно отражает комплексную привлекательность финансовых учреждений для вкладчиков.

Факторы и формулы расчета

Расчет значений рейтинговых факторов

* - Условные обозначения, использованные в формулах, означают:

• Деп. - депозиты;
• СБ - средства других банков;
• СК - собственный капитал;
• чА - чистые активы - активы банка, уменьшенные на сумму резервов по активным операциям;
• чП - чистые пассивы;
• ДС - денежные средства - средства в НБУ, в других банках и наличные средства банка;
• ФР - финансовый результат - прибыль или убыток;
• ЧПД - чистый процентный доход;
• ОБ - обязательства;
• СД - субординированный долг;
• ЦБэ .- эмитированные долговые ценные бумаги и другие финансовые обязательства/;
• Х. пп - показатель "Х" полгода назад (предыдущее полугодие);
• Х. пг - показатель "Х" на аналогичную дату 2011 (прошлый год);

Каждому фактору, перед тем, как учесть его важность, присваивается балл от 1 до 4. Баллы зависят от диапазона, в который попадает значение показателя, что отражает количественное содержание фактора.

Например, если фактор "долгосрочный приток депозитов в банке", выраженный показателем "прирост депозитов населения за 12 месяцев", больше 25%, то такому банку присваивается наибольшая сумма баллов - 4.

Если он меньше 25%, но больше нуля - 3 балла. Если значение показателя находится в диапазоне от нуля до минус 25% - 2 балла. Если падение депозитов составил более 25%, банк получает наименьший балл - 1. Впоследствии полученный балл умножается на вес фактора.

Сумма промежуточного общего зачета для банка рассчитывается путем сложения чисел, полученных от умножения баллов на вес каждого фактора. Затем полученный результат корректируется на коэффициент системности и понижающий коэффициент. Чем больше значение общего зачета, тем привлекательнее банк для вкладчиков.

Определения рейтинговой категории.

Рейтинговая таблица строится путем ранжирования банков, участвующих в рейтинге, в порядке убывания суммы их общего зачета - ОЗ. После этого в зависимости от диапазона, в который попадает каждый банк, выделяются четыре рейтинговые группы банков. Группам присваивается категория в виде латинских букв A, B, C или D.

Критерии присвоения рейтинговых категорий

Изменения и дополнения

Методика расчета рейтинга надежности/привлекательности банков в будущем может быть частично изменена в расчетной части или дополнена новыми факторами, учитывая динамику показателей деятельности банковской системы, а также вследствие повышения уровня раскрытия финансовой информации банками.

Методика и расчеты: Роман Корнилюк, Евгений Шпитко. Реальная экономика

Бизнес-журнал Bizkiev.com "Рейтинг банков Украины 2012"