Рейтинг надежности банков Украины Январь 2010

Данный рейтинг надежности банков - 2010, предназначен в первую очередь для тех, кто планирует положить деньги на депозит. Эта информация поможет выбрать надежный банк, а не действовать "вслепую".

В статье дана не только таблица надежности банков, но и детально описана методика составления этого рейтинга банков.

Сейчас первую строчку рейтинга уверено занимает Укрэксимбанк. Кризис в очередной раз доказал, что системные банки, совокупные активы которых составляют 52% банковской системы, в кризисный момент имеют больше шансов на государственную поддержку и помощь от международных финансовых организаций.

-> Внимание новый рейтинг банков Украины.

Итак, представляем рейтинг банков Украины 2010, работающих с населением, по уровню надежности банков по депозитным вкладам. Он также включает оценку финансовых показателей учреждений в 2009 году.

Одна из главных задач рейтинга банков - определить банки, которые являются "живыми трупами" и не открыть там депозит.

Обычно о проблемах учреждений становится известно уже после их краха. Поскольку отдельные финансовые показатели не могут помочь проанализировать устойчивость и надежность банка, мы будем использовать в этом рейтинге комплексный подход.

Следует отметить, что в кризисный 2009 год и сами банки постарались реально оценить собственные потери.

В 2009 году отсутствие кредитования больше влияло на снижение кредитного портфеля банков и его активов, чем на процентный доход, отметил начальник отдела анализа финансовых рынков "ИНГ Банка Украина" Александр Печерицын.

В 2010 году главная задача для большинства банков - возобновить выдачу займов. С каждым месяцем старые кредиты начинают приносить все меньше денег. Быть успешным в течение нескольких лет позволит лишь выдача новых кредитов.

По его словам, в условиях замораживания кредитной активности единственной реальной возможностью размещения свободных средств для банков стало приобретение депозитных сертификатов НБУ и государственных ценных бумаг. Несмотря на всплеск доходности по ОВГЗ, это не покрывало расходов банков на выплату процентов по депозитам.

В результате прекращения выдачи новых кредитов и постепенного возвращения вкладов, в системе сформировался значительный объем излишней ликвидности, продолжил банкир.

При этом важно понимать, что кризис еще не закончился. Кроме того, свои проблемы решила лишь часть банков. По оценкам экспертов, в Украине от 30 до 50 банков все еще находятся в преддефолтном состоянии. Надежность этих банков под большим вопросом.

Увеличивать капитал они не в состоянии, возвращать рефинансирования НБУ они тоже не способны. В стенах регулятора ведется горячая дискуссия, стоит ли ликвидировать эти банки. До сих пор никого не трогали по одной причине - чтобы не вызывать народных возмущений.

С этой точки зрения следует ожидать, что не все банки будут с радостью возвращать депозиты своим вкладчикам.

Лидеры и аутсайдеры рейтинга банков Украины

В рейтинг украинских банков вошли банки из первых двух групп по ранкингу НБУ и активно работающие с населением.

В формировании прогноза принимали участие аналитики инвестиционной компании Astrum Investment Management.

Из рейтинга банков были исключены банки из третьей группы по ранкингу НБУ, поскольку часть из них являются кептивными, а их незначительные размеры не позволяют адекватно сравнивать их с крупнейшими учреждениями.

В рейтинг вернулись банки "Родовид" и Укргазбанк. Процесс их рекапитализации уже завершился, так что их уже можно сравнивать с другими учреждениями. Кроме того, ко второй группе в рэнкинг НБУ попал Морской транспортный банк.

Это статья Рейтинг надежности банков Украины

В рейтинге отсутствуют Калион Банк Украина, ИНГ Банк Украина и Сити банк Украина, поскольку эти финансовые институты не принимают депозиты от физических лиц.

Банк "Надра", обремененный внешними долгами, вернул замороженные депозиты менее 20% вкладчиков и продолжает находиться на дне рейтинговой таблицы.

В самом рейтинге банков Украины произошла смена лидера: вместо Сбербанка первую строчку рейтинга занял Укрэксимбанк. Также в ТОП надежных банков Украины с рейтингом "А" попал Сбербанк России.

Среди аутсайдеров особых изменений не произошло. К их перечню проблемных банков добавились "Родовид" и Укргазбанк. Сведбанк отнесли к группе проблемных еще по итогам третьего квартала прошлого года, хотя о его проблемах общественности стало известно лишь в начале 2010 года.

Основные же изменения произошли в середине таблицы. Иностранные банки начинают возвращать утраченные позиции, вызванных высоким уровнем задекларированных убытков вследствие значительных потерь на пополнение резервов по проблемными активами.

С другой стороны, те иностранные банки, проблемы которых оказались более значительными, вроде Сведбанка и Индэкс-Банка, продолжают падать в рейтинге.

Однако широкие возможности финансовой поддержки со стороны материнских холдингов и заинтересованность в стратегическом закреплении на украинском рынке делают иностранные финансовые институты весьма привлекательными в глазах клиентов.

В группе "B" стало меньше банков, которые принадлежат украинским собственникам. Эти учреждения не смогли вовремя пополнять собственный капитал и повысили долговую нагрузку, в том числе за счет рефинансирования НБУ.

Стоит также отметить, что удержание банками полученных позиций будет зависеть от конъюнктуры на мировых товарных рынках, а также от умения правительства залатать бюджетную дыру и не допустить дефолта по внешним обязательствам.

Рейтинг банков

Рейтинг надежности банков - как его считали?

Учитывая новые тенденции развития украинского банковского рынка внесены определенные коррективы в методику расчета рейтинга надежности депозитных вкладов. По мнению аналитиков, такие изменения будут способствовать более адекватному отражению финансового состояния банков.

Рейтинг надежности банков

В первую очередь, был введен новый понижающий коэффициент, который применялся к банкам, у которых в течение последнего года зафиксированы массовые случаи отказа в выдаче или задержке с выдачей депозитов вкладчикам.

Недобросовестным финансовым учреждениям общий рейтинговый балл был снижен на 10-20% в зависимости от масштабности злоупотреблений. По мнению экспертов, такой коэффициент избавит неоправданных преимуществ банки, которые за счет вкладчиков пытаются повысить уровень ликвидности и показать лучшие финансовые результаты.

Кроме того, репутация банка является важным параметром надежности, на который должен ориентироваться вкладчик.

Премиальный коэффициент системности был предоставлен первой десятке банков по объему активов. Когда первые пять учреждений - Приватбанк, Сбербанк, Укрэксимбанк, Райффайзен Банк Аваль и УкрСиббанк - повысили свой общий рейтинг на 10%, остальные банки "большой десятки" - Укрсоцбанк, Проминвестбанк, ОТП Банк, ВТБ Банк и Альфа Банк - на 5% .

Кризис в очередной раз доказал, что системные банки, совокупные активы которых составляют 52% системы, в кризисный момент имеют больше шансов на государственную поддержку и помощь от международных финансовых организаций.

"Уровень долговой нагрузки" - новый информативный фактор, поскольку отражает наличие дефолтов по недепозитным обязательствам в течение последних трех лет и показывает успешность реструктуризации.

Если же банк имеет чистую кредитную историю, то наивысший бал "4" предоставлялся при условии, что отношение долгов по полученным кредитам и облигационным займам к собственному капиталу не превышает критического уровня.

Критерий - "Уровень иностранной или государственной поддержки". "Четверку", кроме отечественных госбанков, получили ряд иностранных финансовых учреждений в Украине, среди конечных акционеров которых являются правительства других государств.

Именно благодаря государственной поддержке транснациональных банков было сохраненную их устойчивость в кризисный 2009 год.

Три балла получили банки с иностранными владельцами в форме корпораций. Низший балл, "2", присуждалсяучреждениям, владельцы которых скрыты за оффшорными компаниями или являются физическими лицами-нерезидентами. Таким институтам было сложнее рассчитывать на государственную поддержку и доступ к дешевым ресурсам.

Рекапитализированы украинские банки также попали во вторую группу. С одной стороны, они уже подпадают под государственные гарантии, а с другой - объем имеющихся проблем делает их менее устойчивыми по сравнению с группой банков, входящих в состав иностранных финансово-промышленных групп.

Таблица 1. Рейтинг банков по надежности депозитных вкладов

В шапке таблицы номера обозначают:

1 Долгосрочная динамика депозитов населению

2 Соответствие капитала активам

3 Ликвидность

4 Уровень поддержки акционеров

5 Эффективность деятельности банка

6 Уровень долговых обязательств

7 Динамика собств. капитала за полугодие

8 Изменение доверия банков-партнеров

9 Коэффициент системности / проблемности

10 Динамика депозитов населению за год, млн. грн

11 Динамика депозитов населению за год, %

Уровень А (4) - "надежный", B (3) - "стабильный", C (2) - "удовлетворительное", D (1) - "плохой", F - "катастрофический".

Прогноз "+ +" - абсолютно положительный, "+" - скорее положительный, чем отрицательный, "=" - нейтральный "-" - скорее отрицательный, чем положительный, "-" - абсолютно отрицательный.

Методика

Рейтинг банков Украины 2010 по привлекательности для вкладчиков - информационный проект, направленный на комплексную оценку крупнейших по объему активов банков Украины, который учитывает важнейшие факторы привлекательности учреждений для вкладчиков, которые можно рассчитать на основе публичной информации.

Объект рейтинга банков - банки Украины из первой и второй групп по классификации НБУ, работающих на рынке розничных депозитов.

Предмет рейтинга банков - привлекательность банковских учреждений для вкладчиков, определяется количественно как общая сумма баллов факторов привлекательности - от 1 до 4, взвешенных на важность каждого фактора - от 0 до 1.

Качественно привлекательность банков определяется рейтинговой категорией группы банков - a, b, c или d, которая зависит от суммы общего зачета. При этом главное значение имеет рейтинговая категория группы банка, а не его порядковый номер в таблице.

Периодичность проведения рейтинга банков Украины: каждые полгода после опубликования Нацбанком и Ассоциацией украинских банков показателей деятельности учреждений на соответствующую дату.

Источники данных для рейтинга надежности банков: показатели финансовой отчетности банков, опубликованные на официальных сайтах АУБ, НБУ, а также на корпоративных сайтах банков, участвующих в рейтинге.

Это статья Рейтинг надежности банков Украины

Для определения фактора "Уровень иностранной или государственной поддержки" используется официальная информация НБУ о владельцах существенной доли банка, а также данные информагентств.

Прогноз дальнейшей финансовой устойчивости банков - это среднее арифметическое прогнозов опрошенных экспертов.

Рейтинг банков. Обоснование выбора факторов привлекательности банков для вкладчиков.

При подготовке методики рейтинга надежности банков учитываются следующие факторы, определяющие привлекательность банков с точки зрения вкладчиков.

1. Долгосрочный приток или отток депозитов.

2. Соответствие капитала активам.

3. Ликвидность банка.

4. Уровень иностранной или государственной поддержки.

5. Эффективность деятельности банка.

6. Уровень долговой нагрузки.

7. Прирост или уменьшение собственного капитала.

8. Изменение доверия банков-партнеров.

9. Коэффициент системности.

10. Понижающий коэффициент.

Уровень важности каждого из предложенных факторов определен через присвоение весов-множителей, сумма которых равна единице.

При существующем уровне прозрачности банковской системы Украины, представленная ниже методика расчета факторов максимально адекватно отражает комплексную привлекательность банков для вкладчиков при размещении депозитов.

Факторы и формулы расчета надежности банков

Таблица 2. Расчет значений рейтинговых факторов банков

* - Условные обозначения, использованные в формулах означают:

Деп. - Депозиты

Деп пг. - Депозиты прошлого года

СБ - средства других банков

СК - собственный капитал

чА - чистые активы - активы банка, уменьшенные на сумму резервов по активным операциям

чП - чистые пассивы

ДС - денежные средства - средства в НБУ, в других банках и наличные деньги банка

ФР - финансовый результат - прибыль или убыток

Об. - Обязательства

Х.пп - показатель "Х" полгода назад

Х.пг - показатель "Х" на аналогичную дату 2008 года

Каждому фактору, перед тем, как учесть его важность, присваивается балл от 1 до 4. Баллы зависят от диапазона, в который попадает значение показателя, что отражает количественное содержание фактора.

Например, если фактор "долгосрочный приток депозитов в банке", выраженный показателем "прирост депозитов населения за 12 месяцев", больше 30%, то такому банку присваивается наибольшая сумма баллов - 4.

Если же он меньше 30%, но больше нуля - 3 балла. Если значение показателя находится в диапазоне от нуля до минус 30% - 2. Если падение депозитов составило более 30%, рейтинг банка снижается и банк получает наименьший балл - 1.

Впоследствии полученный балл умножается на вес фактора.

Это статья Рейтинг надежности банков Украины

Сумма промежуточного общего зачета для банка рассчитывается путем сложения чисел, полученных от умножения баллов на вес каждого фактора. Затем полученный результат корректируется на коэффициент системности и понижающий коэффициент. Чем больше значение общего зачета, тем более привлекательным является банк для вкладчиков.

Определение рейтинговой категории

Рейтинговая таблица строится путем ранжирования банков, участвующих в рейтинге, в порядке снижения суммы их общего зачета (СЗ).

После этого в зависимости от диапазона, в который попадает каждый банк, выделяются четыре рейтинговые группы банков. Группам присваивается категория в виде символов a, b, c или d.

Таблица 3. Критерии присвоения рейтинговых категорий

Рейтинг банков. Изменения и дополнения в рейтинге

Методика рейтинга банков в будущем может быть частично изменена в расчетной части или дополнена новыми факторами учитывая динамику показателей деятельности банковской системы, а также вследствие повышения уровня раскрытия финансовой информации банками.

Следовательно, каждый новый рейтинг будет сопровождаться критическим пересмотром методики рейтингования, которая, в случае выявления несоответствий новым реалиям, будет адекватно корректироваться.

Использованы материалы Економічна правда Bizkiev.com